2013. február 15.

EUR/USD prompt 1.3351 első félév (június 30.) célár 1.2500
Dow Jones  prompt 13.989 (május 19.USA fiscal cliff megegyezés határidő), korrekció 13.566 (Fibo 61,80), utána újabb csúcsok ebben az évben, beszállásra várni

USDCHF - saját elemzés

Usd/CHF-- D1 -- füles csésze alakzat -- nyakvonal 0,9190 -- kitörés után visszateszt 2. nap -- megvárni a napi gyertya zárást, ha a 0,9190 fölött zár holnap nyitásnál belépni -- célár: füles csésze aljának rámérése a nyakvonalra: 0,9190 - 0,8930 =  0,0260 pip -- 0,9190 + 0,0260 = 0,9450 -- stop meghatározása:1.stop 0,9139 alatt 2 pip = 0,9128 = ez 60-80 pipet jelent belépéstől függően 2. stop 0,9070 alatt 2 pip = 0,9068 ez 120 - 140 pipet jelent -- mennyiség 5.000 usd tőkével 2% RM-vel-- 0,1 lot (10.000) --- (0,02*5.000)/80 pip(stop) = 1,25 (1 kötés mennyiség lefelé kerekítve, ami 10.000-et jelent költség: spread 2; jutalék 0,4 usd; swap (-0,48) 8 napra (hétvége 1 *; hétköznap 3*) kb.: 10 usd --költségek össz: kb. 13 - 14 usd -- TP: 0,9450 (0,9200 vételnél 250 pip) -- risk/reward ratio: kb. 3:1
http://fxpro.ctrader.com/c/RGy5n

FxPro USDCHF D1 JGy5n | cTrader

USD/CHF

"With the economy seemingly avoiding a recession and fears of deflation receding, there’s no need for the SNB to act on its cap and the benchmark rate anytime soon"
- UBS AG (based in Bloomberg)
Provided that the currency couple breaches a resistance at 0.9317, a way towards 0.9595 will be opened. Even though 0.9342 may somewhat slow down the movement, there are no more considerable obstacles.
FxPro USDCHF D1 0Gy5n | cTrader

Money Management Can Boost Gamblers' Profit

Commentary by Joe Saumarez-Smith

April 18 (Bloomberg) -- One of the most important elements of successful gambling is managing your money effectively. I know a lot of excellent handicappers who are regularly close to broke because they don't know how to handle their cash sensibly.

Good money management has many parallels with trading in financial markets. The first rule is to separate your gambling cash from what you use for everyday living. You're not likely to make good decisions if you have to choose between paying rent and having $500 on a horse (or in shares of a subprime mortgage lender).

I suggest keeping a separate bank account for gambling and only dip into it at preset levels of profitability. Otherwise you could find yourself buying a new car with your winnings, only to have to sell it at a loss three weeks later to cover your wagering debts.

The second rule is to not risk too much of your bankroll on any one event. This is the mistake that most bettors make early in their career, particularly if they have a relatively small bankroll.

Let's say you are at college and you learn that your basketball team's players are in the hospital with food poisoning, six hours before tip off. The bookies haven't shifted their line on the game, suggesting they don't have access to the information you do. What percentage of your $1,000 bankroll should you risk? When I ask this question of novice bettors, the answer is usually somewhere between 40 percent and 100 percent.

While I agree that this is an exceptional circumstance, conventional bankroll management theories suggest you shouldn't risk more than 5 percent of your total bankroll.

Spreading Risk

The theory is similar to portfolio theory used in fund management, in that you should spread your risk across multiple investments to avoid being wiped out by a disaster in any one of them.

In this college hoops game, you do have information that gives you an edge over the bookies, but there are risks: the rival team could see it as more of a practice game and underperform, or your team's secondary players might take it as their big chance to shine.

There are different schools of thought about what percentage of your funds you should risk.

One of the most popular is having a level stake on every bet. So, if your bankroll is $10,000, you should always bet 1 percent of it, or $100 per event. You then adjust this up and down every $1,000, so if you get your bankroll up to $11,000 then you bet $110 per event and if it falls to $9,000 you bet $90 per event.

This is perhaps the most conservative bankroll management method and the reduction of your stake as you lose money means it takes longer to wipe out your cash, however unlucky you are.

Point Scale

I personally like something a little more aggressive, so I try to stick to a rule where I assess the strength of my bets on a scale of one to five. With a bankroll of $10,000 a one point bet would be 1 percent of the bankroll, or $100, and a five point bet would be 5 percent of the bankroll, or $500. I would rarely have a five-point bet and would expect to have a two-point bet perhaps twice a week.

Novice bettors tend to bet too often and have perhaps 20 bets a weekend. That means they would be risking a large percentage of their bankroll each week, probably too aggressive a model.

When I am having a bad streak I reduce my stakes still further. It is hard mentally to deal with a slump and human instinct is to bet bigger to recover the losses. Chasing your losses, whether in sports betting or in financial markets, can have disastrous consequences and a far wiser strategy is to take a break or restrict the amounts you are risking until you are back in your groove.

Mathematical Model

Another way to allocate your bets, used by mathematically inclined bettors, is the Kelly criterion. A complex formula specifies what percentage of your bankroll you should risk for any given event to maximize growth in the long run.

For details, I recommend William Poundstone's book, ``Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street.'' Or you can search the Internet for the original paper by Bell Laboratories physicist John Larry Kelly Jr. It has transformed some gamblers' lives.

If you gamble with any degree of seriousness and don't think about bankroll management then you are likely to be poorer for it. It won't make you a winning player but the discipline it instils increases your chances markedly.

(Joe Saumarez-Smith is chief executive officer of Sports Gaming, a U.K. management consulting firm to the gaming industry. He also owns European online bingo companies and odds comparison Web sites. The opinions expressed are his own.)

To contact the writer of this column: Joe Saumarez-Smith at jssmith15@bloomberg.net

Gap stratégia

A daytraderek fontos szerepet töltenek be a piaci likviditás biztosításában: ők azok, akik napon belül kereskednek, azaz nem hagynak pozíciót másnapra. Ez a sajátosság egyfelől előnyös, mert nincsenek kitéve a piaczárás utáni hírek "árromboló" hatásának, viszont hátrányos, mivel a hagyományos trendkövetést, (vagy a trend elleni játékot) mint stratégiát nem lehet alkalmazni.

Speciálisan a napon belüli játékosok kedvence a "gap" stratégia, amely hosszú távon elég jó eredményeket produkál. Nyitó gap-ről akkor beszélünk, ha a nyitóár előző napi maximumárnál magasabb, illetve ha az előző napi minimumárhoz képest alacsonyabb:

A történelmi adatsor vizsgálata alapján kimutatható, hogy ha a nyitó gap után az ár mozgása fordulatot vesz, és áttöri az előző napi minimumot/maximumot, akkor a a kialakult trend nem törik meg:

A minta gyakori ismétlődése tipikus érzelmi reakciókkal magyarázható. Az előző napi záróárhoz képesti alacsonyabb nyitás pánikszerű eladási hullámot vált ki. Amikor azonban az eladók elfogynak, a vevők kerülnek túlsúlyba, és a kialakuló trendhez egyre többen kapcsolódnak.. A nap elején eladók folyamatosan tudatára ébrednek, hogy tévedtek, és a (vissza)vásárlásaikkal még tovább gerjesztik az emelkedést.
Hasonló okok játszanak szerepet a magasabb nyitó gap esetén. Az örömittas vevők, illetve a pánikszerűen záró short játékosok ideiglenesen feljebb tornásszák az árat, azonban a vételi erő hanyatlásával az eladók kerülnek a túlsúlyba és trendfordulást eredményeznek. Az egyre csökkenő árakat végül a vételi pozíciót zárók erősítik meg véglegesen.
A stratégia fontos része a megfelelő védelem a nagy veszteségek elkerülése érdekében. Az intelligens spekuláns valószínűségekben, és nem "biztos tétek"-ben gondolkozik, ezért létfontosságú a stop-lossok kijelölése. A stop-loss helye az a pont, ahol az ármozgás már nem valószínűsíti a minta kialakulását. A jelen stratégia esetén ez a hely az előző napi minimum/maximum szint:

A nyitó gap-ekre alapuló rendszerek konzisztens nyereséget biztosítanak, de a gyakorlati használatuk további mély elemzést igényel. A brókeri költségek bekalkulálása reálisabb képet nyújt a várható profitról; a pozíció nyitás kritériuma is alapos kutatást kíván (milyen mértékű áttörés tekinthető nyitási jelzésnek); valamint nem szabad megfeledkezni a megbízás pontatlanságából származó veszteségről (slippage) sem.
A stratégiát kockázatmentesen kipróbálhatod a tőzsdejátékunkon.